Индикаторы пивот уровней для MT4, которые можно скачать бесплатно

Индикатор Pivot Points (пивот уровни) и его разворотные точки. Скачать все модификации Пивот Поинтс

Под Pivot Points на форекс понимают разворотные точки, положение которых рассчитывается в зависимости от цен High, Low и Close. За счет этого трейдер получает ориентиры для работы внутри дня — уровни, которые часто становятся поддержкой и сопротивлением для цены. Модификаций у этого индикатора есть масса, мы рассмотрим самые популярные и остановимся на методах работы с Пивот уровнями.

Перед тем как переходить непосредственно к рассмотрению индикаторов остановимся на методе расчета положения уровней. Это важно для понимания принципа действия индикаторов.

Формула расчета Pivot Points. Или как строятся пивот уровни

Начинается все с определения положения точки вращения, ее называют Пивотом. Классическая формула определяет ее положение как арифметическое среднее между ценами High, Low, Close цены за предыдущий день. Pivot = (High+Low+Close)/3. Затем на основании полученной точки рассчитывается положение 3 уровней поддержки (они обозначаются буквой S — от англ. Support) и 3 уровней сопротивления (R — Resistance). В расчетах используются следующие зависимости:

• R1=2∙Pivot-Low,
• S1=2Pivot-High,
• R2=Pivot+(R1-S1),
• S2=Pivot-(R1-S1),
• R3=High+2∙(Pivot-Low),
• S3=Low-2∙(High-Pivot).

Положение уровней пересчитывается каждый день, именно поэтому на графике наблюдаются скачки линий. Нужно учитывать, что из-за разницы в часовых поясах положение линий поддержки и сопротивления существенно отличается.

Методы расчета разворотных точек в пивотах

Изложенный выше алгоритм соответствует классическому подходу. Но в трейдинге применяются Пивот уровни, построенные по другим зависимостям. Выделяют:

• Уровни Пивоты Вуди (того самого, который разработал торговую стратегию Woodie’s CCI);
• Pivot от Камарилла;
• Пивот поинтс на базе Фибоначчи.

Метод расчета пивотов Демарка

В случае с Пивотами Демарка расчет ведется по формулам:

Новые ожидаемые значения High и Low рассчитываются так:

• High=X/2-Low,
• Low=X/2-High.

Так что это не Пивоты в привычном их понимании, а скорее расчет ожидаемого максимального и минимального значения цены в зависимости от параметров предыдущего периода. То есть, уровня строится всего 2, а слово Пивот в названии добавляется только потому, что методика расчета позаимствована у оригинального индикатора.

Уровни Пивот по методике Вуди

Уровни, рассчитанные по методике Woodies отличаются только тем, что цена Close предыдущей свечи имеет больший вес. Расчетные формулы выглядят так:

• Pivot=(High+Low+2Close)/4,
• S1=2Pivot-High,
• S2=Pivot-High+Low,
• R1=2Pivot-Low,
• R2=Pivot+High-Low.

Pivоt уровни по Камарилла

Эти пивоты строят на графике уже не 6, а целых 8 уровней. По 4 уровня поддержки и сопротивления. Точно неизвестно кто является автором методики расчета и на основании чего используются именно такие зависимости. Расчет ведется по формулам:

• R1=(High-Low)∙1,1/12+Close,
• R2=(High-Low)∙1,1/6+Close,
• R3=(High-Low)∙1,1/4+Close,
• R4=(High-Low)∙1,1/2+Close,
• S1=Close-(High-Low)∙1,1/12,
• S2=Close-(High-Low)∙1,1/6,
• S3=Close-(High-Low)∙1,1/4,
• S4=Close-(High-Low)∙1,1/2.

Pivot Points уровни по Фибоначчи

А вот в Пивотах Фибоначчи используются соотношения Фибо для установки расстояния между уровнями. Расчетная формула для определения Пивота остается той же самой. Убедиться в том, что описанные методики дают разные результаты можно с помощью одного из онлайновых индикаторов для расчета Пивот уровней.

Как видно, разница есть и сильнее всего из общей картины выбиваются уровни Камарилла. Если между уровнями, рассчитанными по остальным методикам разница составляет 10-20 пунктов, то для Камариллы она составляет уже 50-70 пунктов.Необязательно постоянно выполнять расчет через онлайн-калькулятор или использовать индикатор. В некоторых стратегиях используется только 1 Пивот уровень за предыдущий день. В такой ситуации удобнее просто взять его значение из онлайн-таблицы. Пример такой таблицы на скриншоте ниже. Можно даже ознакомиться с архивными значениями уровней за определенный день, нужно только ввести дату.

Как использовать Пивот уровни в торговле. Видео

Независимо от того, какую из модификаций индикатора вы будете использовать принцип работы остается один и тот же. Его мы разберем на примере индикатора FXI Pivots. После добавления на график увидите следующую картину.

Удобно то, что каждый из уровней подписан и дано его числовое обозначение. В остальном перед нами стандартный индикатор Пивот Поинтс. Если просмотреть работу индикатора на истории, то видно, что иногда уровни выступают буквально в роли границы диапазона, в котором движется цена. Отсюда следует и метод работы с индикатором:

• лучше всего Пивот уровни работают во флете, когда цена движется в горизонтальном канале. Его можно сочетать со Стохастиком и работать на отбой от границы канала;
• во время тренда цена поочередно может пробивать несколько уровней поддержки/сопротивления. Можно заметить, что именно около уровней цена проводит какое-то время словно набираясь сил, а потом совершает рывок и достигает следующего уровня.

Отметим, что торговать только по уровням поддержки/сопротивления не стоит. Сигналы получаются слишком неточными и в лучшем случае вы сможете держаться около нуля, а то и терпеть убытки. Так что Пивоты неплохо подходят, например, для выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Индикаторы Пивот уровней

Основа у большинства индикаторов одна и та же, но и отличий хватает. Например, в ряде алгоритмов уровни строятся не на дневном графике, а на недельном или наоборот, используются боле мелкие таймферймы. Но главное, что методика расчета используется одна и та же расчетная формула.

Индикатор Auto Pivot

От обычного этот индикатор отличается тем, что позволяет работать с недельным и месячным таймфреймом. Расчетная формула остается без изменений. Из настроек отметим:

• Use_Sunday_Data — учитывать/не учитывать выходные дни;
• Daily — отвечает за построение линии Пивота (точка вращения) на дневном таймфрейме;
• Daily_SR_Levels — построение уровней на дневных графиках;
• Weekly — построение линии Пивота на недельном графике;
• Weekly_SR_Levels — построение поддержки/сопротивления на недельных графиках;
• Monthly и Monthly_SR_Levels — то же, но на месячном таймфрейме.

Каждая из линий поддержки/сопротивления подписывается, так что спутать что-либо при всем желании не получится. Скачать индикатор Avto Pivot вы можете — здесь. На графике индикатор AVTO PIVOT все выглядит следующим образом:

Индикатор Pivot_AllLevels

В настройках доступен только 1 параметр — Formula. Автор не дает пояснений, на что именно он влияет. Отличие от классического Пивота заключается в том, что строится только по 2 линии поддержки и сопротивления, а не 3, как в классическом индикаторе. Есть отличия и во внешнем виде — линии отображаются не сплошными, а в виде пунктира.

Для сравнения мы добавили на график классический индикатор Пивот уровней (FXI Pivots). Как видим, положение линий совпадает, так что расчетная формула используется та же самая. При изменении значения в поле «Формула», например, на 1 меняется и положение уровней поддержки / сопротивления. Очевидно, автор использовал несколько зависимостей, в некоторых индикаторах используется другая формула для расчета Пивота (точки вращения). Этим индикатор и удобен — позволяет работать с разными типами уровней не добавляя каждый раз новый инструмент на график.

От третьей линии автор отказался по той причине, что цена доходит до нее очень редко. Чаще всего движение внутри дня ограничивается диапазоном R1-S1, даже в моменты высокой волатильности график редко выходит за пределы диапазона R2-S2. Скачать индикатор Pivot Alllevels вы можете — здесь

Индикатор Fibo Pivots

Очень интересный индикатор, можно считать гибридом, в котором используется Пивот уровень, определенный по классической формуле, а также соотношения Фибоначчи. Точка вращения рассчитывается по классической методике. Далее, для определения положения уровней поддержки/сопротивления используются соотношения Фибо. К сожалению, в настройках менять значения Фибо уровней нельзя. На скриншоте ниже для наглядности мы растянули уровни Фибоначчи, чтобы показать, на каком расстоянии расположены уровни R1-R3. Видно, что второй и третий уровни расположены на расстоянии 161,8% и 261,8% от линии Пивот, то же и с уровням поддержки.

В настройках можно задать время начала работы, а также количество дней на истории, в течение которых будут строиться уровни. В сети есть и другие подобные индикаторы, в которые зашиты иные Фибо соотношения. Один из лучших — FiboPivot V2.

Как выглядит индикатор Fibo Pivot на графике?

В настройках автор позволяет задать произвольные Фибо соотношения, что очень удобно. Прочие настройки отвечают только за цвет линий и на работу индикатора не влияют. На графике построения будут выглядеть следующим образом.

Очень удобно то, что на каждом уровне подписывается заданное в настройках Фибо соотношение и подписывается значение цены. Это облегчает работу. Что касается эффективности, то нельзя сказать, что использование Фибо соотношений намного лучше классических уровней Пивот. В некоторых ситуациях лучше работают уровни Фибо Пивот, в некоторых — построения, выполненные по классическим формулам. Так что применять можно оба индикатора. Тем более что положение уровней R1, R2 и S1, S2 у обеих версий часто совпадает либо находится на небольшом расстоянии друг от друга. Скачать индикатор Fibo Pivot V2 вы можете — здесь

Индикатор Hourly Pivot Point

По названию можно догадаться, что этот индикатор предназначен для работы на мелких временных интервалах. Расчет ведется по классической формуле, но берутся данные не с дневного, а с часового таймфрейма. Так что работать с ним можно только на временных интервалах ниже часового.

Ценность индикатора сомнительна. Дело в том, что работать с ним имеет смысл максимум на m5, уже на m15 каждый уровень актуален всего лишь на протяжении 4 свечей, что делает его практически бессмысленным. Если работать на m1-m5, то уровни иногда отрабатывают, но влияние ценового шума все-таки слишком велико. В итоге цена не слишком хорошо реагирует на Пивот уровни, часто сильно пробивает их. Торговать неудобно.

Индикатор Pivot Trend

Этот индикатор можно скачать в маркете, правда, активация будет стоить $20 на 1 месяц. Но есть возможность проверить демо-версию в тестере стратегий. От остальных отличается тем, что раскрашивает график в зависимости от того, начинается восходящий или нисходящий тренд. А вот сам факт зарождения тренда определяется по уровням Пивот и пересечению их ценой.

Сами Пивот уровни не подписываются и на графике отображаются в виде точек. Цвет указывает на состояние рынка. В настройках есть только один параметр Pivot_Trend_Period — задается в минутах и обозначается таймфрейм, с которого индикатор будет брать данные. Например, значение 1440 означает, что работает индикатор с суточными свечами. Угадывает тренд индикатор далеко не всегда. По сути используется единственный критерий — закрепление цены за Пивот уровнем. Этого недостаточно для работы, а учитывая то, что индикатор еще и платный, ценность его остается под вопросом. Разве что вы сможете найти бесплатную версию.

Мультитаймфреймовая версия индикатора Пивот Поинтс

Чуть выше мы уже разбирали пару индикаторов, которые умеют строить Пивот уровни, например, на основании данных с часового графика. Но не совсем удобно, если нужны уровни сразу с нескольких таймфреймов, придется каждый раз присоединять к графику новый индикатор. Есть несколько мультитаймфреймовых версий индикаторов Пивот уровней. Например, TIL Pivot point Indicator презназначен как раз для того, чтобы строить Пивот уровни на всех таймфреймах, которые представлены в терминале МТ4. Его можно скачать бесплатно в маркете.

В поле настроек есть только один параметр — HLC, он отвечает за то, с какого временного интервала будет брать данные индикатор. По умолчанию стоит значение «Next Timeframe», то есть берутся данные со старшего таймфрейма. Исключением является только месячный график.

В остальном это стандартный индикатор Пивот уровней, используется классическая расчетная формула и никаких других модификаций в нем нет. Работает индикатор только на демо-счете, но в использовании это особо не мешает.

Индикатор Professional Pivot Points

Этот индикатор доступен в маркете и пока что только в платном доступе. Интересен тем, что в настройках автор предлагает все перечисленные выше методики расчета Пивот уровней. То есть вы можете применять Пивоты Демарка, Камарилла, Вуди, Фибоначчи просто сменив 1 пункт в настройках. Это намного удобнее чем каждый раз применять отдельный индикатор к графику. Стоит ли такое удовольствие $25 решать вам. Из настроек отметим:

• Pivot_Point_Method — выбирается метод расчета пивот уровней;
• TimeFrame — индикатор является еще и мультитаймфреймовым, так что можно выбрать временной интервал на котором будет выполняться расчет;
• TimeShift — желательно оставить без изменений. Позволяет разворотные точки сдвинуть по горизонтальной оси, т.е. выглядеть они будут так как выглядели бы находись вы в другом часовом поясе;
• Visible — сделать видимыми/невидимыми уровни разворота;
• ShowHistory — включает/отключает отображение уровней разворота на истории;
• ShowMidLevels — отвечает за отображение срединных уровней разворота;
• ShowDailyOpen — позволяет отображать на графике дневные уровни открытия.

Перечислены только ключевые параметры, непосредственно влияющие на работу индикатора. Остальные настройки отвечают за внешний вид индикатора Пивотов. Если нет желаний платить, то этот индикатор можно заменить 5 индикаторами, которые находятся в свободном доступе.

Индикатор Hilo + ATR + Camarilla

Этот индикатор отличается от остальных обилием различных уровней. В алгоритме используются стандартные уровни Камарилла, а также индикаторы Hilo и ATR. Если активировать в настройках все типы уровней, то из-за построений и график толком разглядеть не получится, но индикатор для этого и не предназначен. Уровни он умеет показывать с дневного, недельного и месячного таймфреймов.

Из преимуществ отметим, что индикатор находится в свободном доступе и если отключить уровни с дополнительных таймфреймов, то он неплохо работает.

Индикатор FiboPivotCandleBar

Этот индикатор по сути готовая торговая стратегия, а Пивот уровни в нем используются исключительно как вспомогательный инструмент. Анализ графика выполняется с помощью индикаторов ЗигЗаг, Стохастик, RVI, Fibonacci, Pivot Points. Индикатор относится к стрелочным и просто дает трейдеру сигнал в виде стрелки, в каком именно направлении заключать сделку.

Необычно то, что индикатор в левом нижнем углу строит 2 свечи, предсказывая поведение цены в будущем. На этих же свечах есть разметка, на основании которой и дается сигнал. К сожалению, автор не дает конкретных пояснений по принципу работы своего творения, но сам алгоритм находится в свободном доступе. Так что попробовать его в работе можно, но с осторожностью. Скачать индикатор Fibo Pivot Candle Bar вы можете — здесь

Об эффективности Пивот уровней в торговле

Обычно Пивот уровни используются лишь как один из элементов торговой стратегии. А вот моменты входа в рынок фильтруются дополнительными правилами. Есть даже советники, созданные на основе PivotPoints, несколько таких примеров мы разберем.

Эффективность работы советника на Pivot уровнях

Называется этот советник Pivot Trader Pro. На myfxbook есть его мониторинг, счет открыт у известного за рубежом брокера Synergy FX. Отметим, что торговые права и история торговли подтверждена, это значит, что автор мониторинга не жульничал и все результаты соответствуют действительности. Торговля велась на реальном счете. На данный момент работа советника остановлена по той причине, что он перестал приносить прибыль — примерно с конца лета 2015 года кривая роста депозита практически не имеет наклона. Но до этого за период около года прибыль составила свыше 900%. На пике прибыль даже превышала это значение Учитывая, что торговля велась только по Пивот уровням результат как минимум неплохой.

Обращает на себя внимание отличный процент прибыльных сделок на продажу и покупку. Эти показатели равны 95% и 97% соответственно.

Этот пример показывает, что работа по Пивот уровням — своего рода лотерея. Результат очень сильно зависит от состояния рынка. И заработать на них однозначно можно. А лучший результат получается при комбинировании Пивот уровней и других приемов торговли, например, Price Action.

Советник на уровнях Pivot спасает только математика

Следующий мониторинг стартовал только в мае 2017 года, но уже успел заработать свыше 1000% процентов прибыли.

По графику видно, что стратегия используется рискованная, вероятнее всего, торгует робот, да и мартингейл присутствует. Т.е. трейдер просто пересиживает убытки. Но результативность поражает — начинал трейдер со 100 евро, а на данный момент баланс счета составляет без малого 10000 евро. Был вывод свыше 1000 евро.

Конечно, к этому примеру нужно относиться с изрядной долей недоверия, тем более, что торговые права не подтверждены. Но в целом, этот пример еще раз доказывает, что Пивоты способны обеспечить заработок и причем немалый.

Пример торговой стратегии на Пивот уровнях

Эта стратегия одна из самых спокойных, а для работы понадобится всего лишь 2 Пивот уровня (с дневного и недельного таймфрейма). Подчеркнем — не уровни поддержки/сопротивления, а только сами Пивоты. В этой стратегии можно обойтись даже без индикаторов. Достаточно только с помощью онлайн-калькулятора рассчитать положение уровня Пивота. Работа ведется в таком порядке (на примере покупок):

• на открытии недели строим недельный Пивот. Он будет использоваться всю неделю, его положение менять не будем. Он используется в качестве водораздела — если график находится над ним, то рассматриваем только длинные позиции, если под — только продажи;
• для сделок на покупку нужно, чтобы день открылся выше недельного Пивота или дневной уровень Пивот находится выше недельного;
• вход в рынок совершается только отложенными ордерами. Ордер Buy Stop устанавливается примерно на 20-30 пунктов выше дневного Пивот уровня, стоп можно использовать таким же либо разместить его под ближайшим локальным экстремумом;
• тейк-профит используется фиксированный, он равен 40-50 пунктам.

В примере цена немного не дошла до выставленного тейк-профит, но все равно можно было взять порядка 40 пунктов если следить не только за Пивотами, но и обращаться внимание на поведение цены. Бывают ситуации, когда цена на открытии дня находится слишком далеко от дневного Пивот уровня. В этом случае следует подождать возврата графика к нему. Учитывая характер движения цены, имеет смысл как можно быстрее переставить стоп-лосс в безубыток или даже использоваться трейлинг-стоп вместо фиксированного тейк-профита.

Заключение: использование уровней пивот поинтс на форекс

Пивот уровни используются давно и успели получить признание у трейдеров всего мира. Формула используется простейшая, но это никак не сказывается на эффективности, с ними действительно можно зарабатывать.

Из сложностей отметим то, что положение уровней во многом зависит от часового пояса трейдера. От этого будут зависеть цены OHLC, а значит и в расчетной формуле будут использоваться разные числа. Оптимальный результат получается только при условии комбинирования Пивот уровней с другими инструментами. Pivot Points указывает направление, задает ориентиры, а точные точки входа определяются уже с использованием других методов.

Индикаторы пивот уровней для MT4, которые можно скачать бесплатно

Индикаторы технического анализа, используемые на рынке Forex, а также на других рынках — фондовых, товарных и т. д. призваны помочь нам заработать на ценовых колебаниях. В свою очередь, зарабатывание денег на рынке (с технической точки зрения, в которой мы игнорируем психологию рынка, управление капиталом и т. п.) сводится только к трем вопросам:

определение уровня входа в сделку,

определение уровня (места) выхода из сделки

определение уровня, где будет размещен защитный ордер — стоп лосс.

Независимо от того, используются ли скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, японские свечи, MACD, RSI , Stochastica, CCI или любой другой осциллятор, или даже когда проводится анализ рынка только с помощью чистого графика, независимо от инструмента и таймфрейма, мы только хотим найти подходящее место для совершения сделки и ее закрытия, как в случае получения прибыли, так и в случае убытка.

Так почему бы не использовать индикатор, который посредством поддержки и сопротивления, автоматически определяет места, где цена может остановиться или ускориться?

Сегодня мы рассмотрим индикаторы пивот уровней — Privot Points, которые автоматически будут определять уровни поддержки и сопротивления.

Содержание:

Pivot Point или точки разворота — это способ определения уровней поддержки и сопротивления на основе максимумов и минимумов, найденных в данный период.

Индикатор пивот уровней — это инструмент технического анализа, который принадлежит к группе опережающих индикаторов. Pivot points впервые были использованы профессиональными трейдерами, торгующими фьючерсными контрактами в Соединенных Штатах. Поскольку торговля по фьючерсным контрактам происходит внутри дня, то есть позиции открываются и закрываются в течение одной торговой сессии, то и индикатор Pivot Points использовался с самого начала исключительно для внутридневной торговли, Это означает, что это один из немногих индикаторов, который был создан для торговли на Форекс внтури для, в отличие от большинства инструментов технического анализа, первым предназначением которых была среднесрочная и долгосрочная торговля акциями.

Как работает индикатор пивот уровней — Pivot Points

Чтобы разобраться, как индикатор Pivot Points строит уровни, давайте рассмотрим следующие пять формул, с помощью которых можно ручную рассчитать его текущие значения

Формула 1 для расчета точки разворота (точки пивот):

Формула 2 для расчета R1, то есть первого уровня сопротивления:

Формула 3 для расчета S1, т.е. первого уровня поддержки:

Формула 4 для расчета R2, второго уровня сопротивления:

Формула № 5 — для расчета S2, то есть второго уровня поддержки:

P — точка пивот (точка разворота);

H — максимальная цена за период

L — минимальная цена за период

C — цена закрытия периода

R1 — первый уровень сопротивления

R2 — второй уровень сопротивления

S1 — первый уровень поддержки

S2 — второй уровень поддержки.

С помощью этих математических формул рассчитываются все составляющие индикатора Pivot Points, то есть две ближайшие поддержки и два ближайших сопротивления. Есть также модификации, инструменты, с помощью которых определяются по три ближайших сопротивление и поддержки. Вот как выглядит индикатор пивот уровней на ценовом графике:

Стоит помнить о некоторых зависимостях, присутствующих в этом индикаторе.Если вычесть значение S1 из R1, мы получим значение, полученное в результате операции H — L, то есть разницу между максимумом и минимумом за предыдущий период. Это означает, что значение Pivot Points учитывает волатильность рынка — чем выше амплитуда колебаний, произошедших в предыдущем периоде, тем дальше будут находиться уровни поддержки и сопротивления, определенные индикатором.

Скачать индикаторы пивот уровней для MT4

Pivot AllLevels – Индикатор для MetaTrader 4

Pivot AllLevels – Индикатор для MetaTrader 4, который предусматривает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, невидные невооруженным глазом. На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и скорректировать свою стратегию соответственно.

2. PZ Pivot Points – Индикатор для MetaTrader 4

3. PivotPoints.All-In-One – Индикатор для MetaTrader 4

Это индикатор, который на автомате построет самые важные пивот уровни, используя следующие методы построения: классический, Камарилья, Фибоначчи и Вуди.

Это, пожалуй, один из самых лучших индикаторов, рисующих пивот уровни.

4. Daily Pivot Points — индикатор для MetaTrader 4

На рисуне выше можно увидеть, что линии индикатора начинаются раньше, чем начало для по времени сервера, кроме последнего дня, т.к. это — выходной. Все из-за того, что в этой версии индикатора пивот уровней любые торги на выходных учитываются, как торги понедельника.

Использование индикатора пивот уровней

Существует много разных школ для использования точек пивот — как в случае любой стратегии, основанной на торговле уровней поддержки и сопротивления .

Давайте выделим два основных способа использования индикатора пивот поинт как инструмента технического анализа.

Первый способ использования индикатора Pivot Points более традиционный. Он заключается в открытии позиций после пробития определенных уровней. Итак, позиция на покупку открывается в момент прорыва цены за уровень R1, а позиция на продажу будет открыта после падения цены ниже уровня S1.

Второй способ торговли с Pivot Points является более рискованным и предполагает, что цена будет консолидироваться. Тогда уровни PP мы рассматриваем как места, где цена будет разворачиваться – достижение уровня R1 будет сигналом для продажи, а падение до уровня S1 — это место для открытия длинных позиций.

Конечно, индикатор Pivot Points, можно использовать по-разному – сколько трейдеров, столько идей. Огромное преимущество этого инструмента в том, что он не привязывает трейдеров к конкретным настройкам, и позволяет самостоятельно выбирать как таймфрейм, так и время начала и окончания периода. Использование S1 и R1 позволяет быстро отследить рыночные изменения, однако, как и в случае опережающих индикаторов, генерируется довольно большое количество ложных торговых сигналов.

Более того, Pivot Points можно использовать не только на краткосрочных графиках (хотя это индикатор и был созданы для них), но также на дневных и недельных графиках. Не стоит использовать этот инструмент при консолидации, тогда он теряет свои аналитические свойства, как и многие другие индикаторы. Во время трендов индикатор пивот уровней отлично работает, фиксируя начало и окончание коррекций.

Пивоты – ключевые точки на графике, разбираемся что к чему

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Ключевые уровни поддержки и сопротивления – это те инструменты технического анализа, на которых основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно, ведь если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами – это зона всеобщей заинтересованности.

Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по-разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда будут такие, какие есть. Именно это и представляют из себя точки Пивот или Pivot Points. Наверняка вы натыкались на упоминание пивотов в описании различных стратегий. Сегодня мы с ними познакомимся подробнее.

Что такое Pivot Points?

Каждый трейдер пытается найти свой подход к прибыльной торговле на Форекс – одни полагаются на интуицию, другие четко следуют правилам своей торговой системы. Но есть и те, кто подходит к рынку Форекс с математической точки зрения, пытаясь найти закономерности в поведении цены и рассчитать ее возможное направление, а также отскок или пробитие соответствующих уровней. Так, один известный трейдер и математик Генри Чейз еще задолго до появления компьютеров (в 30-х годах XX столетия) разработал уровни Пивот, которые рассчитываются исходя из максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня. Произведя несложные расчеты, можно получить уровни, от которых можно ожидать пробития или отскока цены.

В переводе с английского «pivot» означает «разворот» и на финансовых рынках так принято называть разворотную точку (pivot points).

В техническом анализе определение точки разворота является очень важным и методика ее расчета и стратегии торговли на основе pivot points используются практически на всех финансовых рынках. Этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека. Профессиональные трейдеры также используют точки разворота (пивоты), чтобы идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления. Пивоты особенно полезны для трейдеров, предпочитающих внутридневную торговлю и торговлю на коротких таймфреймах, целью которых является использование в своих интересах относительно небольших движений цены.

Несмотря на давность открытия и изменение поведения валютного рынка за последующие годы, уровни Пивот на Forex продолжают работать, а торговля по ним приносит прибыль. Более того, были разработаны многочисленные индикаторы Пивот уровней, которые существенно упрощают работу трейдера. Теперь не нужно проводить сложные математические расчеты, все за вас сделает компьютер. Но чтобы до конца понять, в чем состоит суть этих уровней, мы подробно рассмотрим, как они рассчитываются и наносятся на график, а также познакомимся с разновидностями уровней Пивот, типовыми индикаторами и особенностями торговли по ним.

Разновидности Pivot Points

Классическим пивотам вот уже почти девяносто лет, поэтому совершенно неудивительно, что появилось несколько различных вариантов их расчета. Существуют следующие варианты Pivot Points:

• Traditional (Традиционный);
• Fibonacci (Фибоначчи);
• Woodie (Вуди);
• Classic (Классический);
• Demark (ДеМарка);
• Camarilla (Камарилла).

Традиционный и классический вариант очень похожи. Уровни Пивот ДеМарка несколько отличаются от классических уровней Пивот, и скорее представляет собой уровни, которых цена может достигнуть в течение определенного периода времени. Разработаны были известным аналитиком Томасом ДеМарком, который также является автором известного осциллятора.

Уровни Пивот Вуди схожи со стандартными уровнями Пивот, но их расчет немного отличается, придавая больше значения цене закрытия предыдущего периода. Уровни Пивот Камарилла представляют собой набор из восьми уровней, которые служат не только областями поддержки и сопротивления, но и зонами для установки защитных стоп-лоссов и возможных целей для взятия тейк-профита. Это разработка Ника Скотта, известного трейдера, работающего с облигациями.

Формула расчета Traditional Pivot

Пивоты и связанные с ними уровни поддержки и сопротивления вычисляются с помощью значений последней торговой сессии. Используются значение открытия, закрытия, минимум и максимум. Так как торговля на рынке Форекс не прекращается 24 часа в сутки, большинство трейдеров использует в качестве времени закрытия предыдущей торговой сессии время закрытия Нью-Йоркской сессии в 4 часа EST. В зависимости от времени года, это 12 часов ночи по Москве или 11 часов вечера.

Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 — так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).

Давайте рассмотрим, как вычисляется точка разворота. Для начала вычислим сам уровень Pivot:

Pivot = (High + Low + Close) / 3, где

high – максимум вчерашнего дня;

low – минимум вчерашнего дня;

close – цена закрытия вчерашнего дня.

Затем вычисляем уровни сопротивления и поддержки, используя полученные значения для пивота:

R1 = 2Pivot – Low;

S1 = 2Pivot – High;

R2 = Pivot + (R1 – S1);

S2 = Pivot – (R1 – S1);

R3 = High + 2 × (Pivot – Low);

S3 = Low – 2 × (High – Pivot), где:

R1, R2, R3 – уровни сопротивления;

S1, S2, S3 – уровни поддержки.

Формула расчета DeMark Pivot

Другим популярным способом расчета простого технического индикатора, который помогает предсказывать будущее тренда, являются уровни пивот Тома ДеМарка. Это, скорее, не совсем уровни пивот, а предсказанные уровни наивысшего и наинизшего значения для данного периода. Чтобы рассчитать пивот-уровни ДеМарка, следуйте этим правилам:

ЕСЛИ (Close > Open), ТОГДА Pivot = 2 × High + Low + Close,

ЕСЛИ (Close = Open), ТОГДА Pivot = High + Low + 2 × Close.

Новый уровень поддержки S1 = Pivot / 2 – Low,

Новый уровень сопротивления R1 = Pivot / 2 + High, где

high – максимум вчерашнего дня;

low – минимум вчерашнего дня;

close – цена закрытия вчерашнего дня.

Формула расчета Woodie Pivot

Уровни пивот Вуди весьма похожи на обычные пивоты, но рассчитываются немного по-другому, давая больше веса цене закрытия предыдущего периода. Используйте следующие правила для расчета таких уровней:

Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4
Сопротивление (R1) = 2 × Pivot − Low
R2 = Pivot + High − Low
Поддержка (S1) = 2 × Pivot − High
S2 = Pivot − High + Low

Формула расчета Pivot Camarilla

Уровни пивот Камарилла (Camarilla) – это набор из восьми уровней, которые соответствуют значениям поддержки и сопротивления для текущего тренда. Источник и точный способ расчета этих пивот-уровней не совсем ясен. Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров и помогают установить правильные значения стопа и профита. Можно использовать следующие правила для расчета пивот-уровней Камарилла:

R4 = (High − Low) × 1,1 / 2 + Close
R3 = (High − Low) × 1,1 / 4 + Close
R2 = (High − Low) × 1,1 / 6 + Close
R1 = (High − Low) × 1,1 / 12 + Close
S1 = Close − (High − Low) × 1,1 / 12
S2 = Close − (High − Low) × 1,1 / 6
S3 = Close − (High − Low) × 1,1 / 4
S4 = Close − (High − Low) × 1,1 / 2

Онлайн расчет Pivot Points

На сайте Investing есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм):

Остается найти эти точки на графике и нанести их руками по текущей котировке.

Чем больший таймфрейм, тем, естественно, более значимым будет уровень поддержки или сопротивления.

Индикаторы Pivot Point

К счастью, мы живем в то время, когда все сложные вычисления можно поручить компьютеру. И пивоты тут не исключение. По ссылке на тему на форуме вы сможете найти большое разнообразие индикаторов для MetaTrader 4, рассчитывающие пивоты в автоматическом режиме. Тут есть все типы Pivot points, оснащенные описаниями и скриншотами. Кроме того есть ПАК индикаторов с открытым кодом (open source) – эта папка будет интересна, прежде всего, программистам и тем, кто любит смотреть, как написаны индикаторы. Все эти сотни индикаторов собрал на форумчанин Pavel888, за что ему большое спасибо.

Также имейте в виду, что некоторые Pivot Points индикаторы дают дополнительные возможности для расчета третьего уровня поддержки и сопротивления, промежуточного уровня или медианы уровней. Эти дополнительные уровни не столь существенны, как основные пять, но не помешает обратить внимание и на них.

Практическое применение Pivot Points

Эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

• запас хода на торговую сессию или день, берущийся, как правило, из средней дневной волатильности;
• точку разворота во время торговой сессии или дня;
• направление тренда.

По поводу определения тренда существует следующее правило. Если рынок текущего дня торговли открывается выше центрального уровня Пивот, то в течение торгового дня предпочтение следует отдавать сделкам на покупку актива. Если цена на рынке при его открытии ниже центрального уровня, то предпочтение следует отдавать коротким сделкам. Если рынок открывается выше уровня, но потом пробивает его вниз, скорее всего стоит рассчитывать на работу в канале.

На рисунке ниже вы можете видеть недельные уровни Pivot на 4-хчасовом графике валютной пары EURUSD.

В данном случае на новой неделе рынок открылся выше недельного Pivot level, поэтому нужно считать, что на этой неделе тренд будет восходящим, что и произошло.

Вообще же, наиболее важными для практической торговли являются опорный центр и опорные точки R1, S1. Как вообще происходит торговля по этим уровням?

Прежде всего, нужно определить, как открылся рынок относительно пивота. В случае сверху он открылся выше, значит мы будем преимущественно искать возможности покупок. Затем мы ожидаем подхода к одному из уровней – R1 и S1, в зависимости от того, как рынок открылся. В нашем примере мы будем ждать цену у уровня R1, а затем ожидать пробоя или разворота:

И у нас все получилось, как по учебнику. Цена пробила уровень R1, затем произошел небольшой откат к пробитому уровню и в этот момент самым правильным решением было бы поставить отложенный ордер в покупку по хаю откатной свечи. В случае, если пробой ложный, мы просто удаляем ордер и начинаем действовать по стратегии, которая предполагает работу в канале (о ней ниже). Стоп лосс для нашей отложки выставляем по минимуму свечи, которая пробила уровень плюс небольшой отступ в пару пунктов, в нашем случае стоп составил 27 пунктов.

Нужно учесть, что чем короче стопы, тем чаще их будет выбивать. Поэтому, если вы любите оставлять цене время на маневры, можно устанавливать стоп за ближайший минимум или максимум. Ну а если вы любите высокий процент прибыльных сделок, стоп можно устанавливать за уровень Pivot. Его пересечение ценой гарантированно говорит о том, что все идет уже не по первоначальному плану. Еще один интересный и действительно эффективный способ установки стопов вы можете узнать из этой статьи.

Я предлагаю разделять начальный ордер на две части с разными целями. Для первого ордера выставляется тейк профит на уровне R2, для второго – на уровне R3. При активации Take Profit первого ордера второй стоит перевести в безубыток и начать передвигать стоп вслед за ценой. Для этого можно воспользоваться стандартным трейлинг стопом терминала, либо скачать любой вспомогательный советник с форума.

Довольно часто к моменту, когда рынок достигает Пивот уровней S2, S3 или R2, R3, рынок уже перекуплен или перепродан и эти уровни трейдеру следует использовать для выхода из позиций, а не для открытия новых. Поэтому разделение позиции, частичное закрытие и перевод оставшейся части в безубыток при достижении уровня R2 или S2 может не раз спасти вас от получения стопа. При этом такой подход оставляет возможность получения большего профита, как это и случилось в нашем примере.

Кроме того, не стоит забывать и про среднюю дневную волатильность – среднее количество пунктов, на которое выбранная вами валютная пара обычно двигается в течение суток. Я советую определять ее следующим образом:

Индикатор ATR определяет волатильность инструмента. ATR на дневных графиках определяет по сути длину дневных свечей, то есть как раз то, насколько далеко цена может уйти после открытия дня. ATR с периодом 120 определяет среднюю длину дневной свечи на периоде в полгода – по 20 рабочих дней в месяце.

Таким образом, мы можем отложить 80 пунктов от цены открытия дня и в нашем примере он совпадает с уровнем R2. Но это, конечно, не всегда так, поэтому средний размер движения всегда стоит учитывать в торговле, особенно при торговле внутри дня – хотя бы для того, чтобы не покупать на максимуме дня и не продавать на самом минимуме. Также достижение ценой такого расстояния от уровня открытия дня можно использовать в качестве сигнала для перевода в безубыток, например, или закрытия части позиции.

Ну а если же уровни R1 и S1 не пробиваются, либо если цена пробивает Pivot Level в другую сторону, можно рассматривать вариант возможного входа в рынок при отскоке цены от этих уровней и дальнейшей работы в канале между уровнями R1 и S1.

Торговля от пивот уровней ничем не отличается от торговли по обычным классическим уровням поддержки и сопротивления. Поэтому стоит обращать внимание на поведение цены рядом с этими уровнями и не забывать про основные свечные сетапы.

Как видите, теоретически правила торговли с использованием уровней пивотов довольно просты. Однако в реальной рыночной ситуации уровни пивота срабатывают отнюдь не каждый раз. Цена имеет особенность колебаться недалеко от уровней пивота, и иногда очень сложно предвидеть, каким же будет направление ее движения в дальнейшем.

Иногда цена останавливается прежде, чем достигает одного из уровней пивота и разворачивается, не дотянув несколько пунктов до вашей цели. В другом же случае, например, кажется, что уровень пивота выглядит довольно мощным уровнем поддержки, и вы открываете длинную позицию. А сразу после этого цена разворачивается и начинает стремительное движение вниз по направлению к вашему стопу.

Поэтому предложенный мной шаблон для торговли призван максимально упростить вашу задачу.

1. Смотрим на открытие недели – если ниже Pivot Point, продажи, если выше – покупки;
2. Наблюдаем за ценой, ждем ее у уровня S1 для продаж и у R1 для покупок;
3. Если цена пересекла уровень Pivot в другую сторону, переключаемся на канальный режим – будем работать на отскок от любых уровней – Pivot, S1 или R1, пока цена не достигнет S1 или R1. В этом случае торговлю приостанавливаем – с одной стороны эти уровни уже довольно далеко и высок риск отскока от них, с другой – цена находилась какое-то время в канале, и, возможно, накопила достаточно сил для продолжения движения;
4. Если цена все же успешно достигла S1 или R1 в зависимости от нашего направления и пробила уровень, после закрытия пробившей уровень свечи ожидаем еще одну свечку. Как правило, цена обычно откатывает к уровню, давая возможность выставить отложенный ордер;
5. Целями могут служить уровни S2 и S3, или R2 и R3. В качестве стопа принимают либо ближайший локальный максимум/минимум, либо показания ATR, умноженные на 2-3. Для М5, М15, Н1 и Н4 рекомендую период 24, для D1 – 20;
6. При работе в трендовом режиме советую входить двумя ордерами – первый вы закроете на S2 или R2, а второй после закрытия первого перенесете в безубыток и будете подтягивать стоп вслед за ценой. В случае же, если цена на несколько пунктов не дотянула до тейк профита и начала разворачиваться, стоит закрыть сделку руками, не дожидаясь срабатывания приказа;
7. При работе по канальной стратегии начинающим не рекомендую работать от уровня Pivot Point, советую брать только уровни S1 и R1. Дело в том, что при работе с Pivot Point возникает немало ложных сигналов и запутаться довольно просто – цена часто прошивает этот уровень в разные стороны, никуда реально не двигаясь.

Давайте попробуем наглядно разобрать несколько свежих ситуаций, чтобы лучше закрепить знания в памяти. Я не рекомендую новичкам торговать на периодах ниже Н1. Поэтому примеры мы разберем для этого таймфрейма, но все основные правила работы с Pivot Points также работают на любых периодах. Просто нужно для каждого таймфрейма подбирать правильный период пивотов. Для D1 это должны быть месячные пивоты, для Н1 и Н4 – недельные, все, что ниже Н1, хорошо работает с дневными уровнями Pivot.

Пример 1. Валютная пара AUDUSD.

1. Неделя открылась ниже уровня, поэтому в первую очередь ждем возможности продать от уровня S1 после его пробоя;
2. В точке 2 происходит пробой, после чего цена откатывает к уровню на следующей после пробоя свече. Свеча определенно похожа на пинбар, но мы все равно (допустим) устанавливаем отложенный ордер на минимум этой свечи;
3. Далее наш ордер будет активирован, а если и нет, то у нас появится еще несколько возможностей для входа в точках 3 и 4;
4. В случае, если вы ставите стоп достаточно далеко (последний максимум в нашем примере совпадает с уровнем Pivot), после активации ордера вы успешно достигните первой цели в точке 6 – уровень S2;
5. Затем у вас могло бы выбить безубыток, так как цена отскочила от S2 на довольно большое расстояние;
6. Если же этого не случилось, то вы успешно достигли бы уровня средней дневной волатильности в точке 7, а затем и уровня S2. В любом случае вы, как минимум, взяли бы около 35 пунктов профита половиной ордера, тогда как вторую половину закрыло бы по безубытку.

Пример 2. Валютная пара USDCAD.

1. Рынок открылся ниже пивота в точке 1. Значит ожидаем продажи;
2. Далее произошел пробой Pivot Level в сторону покупок в точке 2. Значит, теперь мы переключимся на работу в канале – будем работать на отскок от уровней Pivot, S1 и R1;
3. В точке 3 произошел пробой уровня Pivot, и, так как мы работаем в канале, мы ставим отложенный ордер немного выше уровня. Стоп, как обычно, можно установить на ближайший минимум, либо по индикатору ATR;
4. Наш отложенный ордер активировался, но до цели немного не дотянул. Такое при канальном режиме работы с Pivot Points бывает часто, поэтому я бы рекомендовал либо устанавливать ТП немного заранее, либо наблюдать за ситуацией на рынке и закрывать вручную, если цена немного не дотянула и начинает разворачиваться. Как говорится, лучше синица в руках;
5. В точке 4 нам снова представилась возможность войти отложенным ордером в покупки и на этот раз цена уверенно добралась до цели;
6. В той же точке 5 уровень был пробит, поэтому на этот раз мы устанавливаем ордер уже на продажу. Этот ордер был быстро активирован и принес нам 55 пунктов, при этом болтаясь в рынке около 1,5 суток – ничего не поделаешь, рынок может быть и таким. Но при этом следуя правилу преждевременного закрытия, можно было уложиться всего в сутки – цена за 12 часов до точки 6 побывала всего в 4-х пунктах от цели, а затем развернулась;
7. Опять же в точке 6 снова был пробой уровня. Ну, вы уже поняли, что нужно делать. На этот раз цена далеко пробила уровень R1, но затем все же вернулась обратно. Тут уже не было смысла торговать, так как то уже был вечер пятницы и на новой неделе будут уже совсем другие уровни.

Пример 3. Валютная пара USDJPY.

1. Открытие недели было ниже пивота, ищем продажи;
2. В точке 2 чуть не пробили уровень Pivot. Если бы такое случилось, мы бы переключились на канальный режим. Ну а в нашем случае мы продолжим ожидать достижение ценой уровня S1 и его пробой, либо отскок обратно к уровню пивота;
3. В 3 точке было пробитие уровня S1, и мы успели взять только первую цель на уровне S1. Осталось несколько часов до выходных, и в этом случае целесообразно было бы все сделки закрыть и пойти отдыхать.

Пример 4. Валютная пара GBPUSD.

1. Пожалуй, это самый интересный пример. Итак, открыли неделю мы выше пивота, а значит, ожидаем покупки;
2. Практически сразу цена пробила Pivot Point, ну а мы перешли на канальный режим;
3. В точке 3 мы зашли в рынок, активировав отложенный ордер на покупку с целью в районе Pivot Point. Опоздавшие могли запрыгнуть в 4-ой точке;
4. В точке 5 мы взяли прибыль с покупок и приготовились к продажам;
5. В точке 6 наш ордер был активирован, а получили стоп-лосс мы либо в точке 7, либо в точке 9. Как я и говорил, не рекомендую работать новичкам с уровнем Pivot как раз из-за такого вот поведения;
6. Если мы получили стоп в точке 7, то в точке 8 мы могли зайти в покупки с целью R1 и получить в точке 10 прибыль. В точке 10 ордер мы не выставляли, так как реально уровень пробит не был – свеча задела его хвостом и не закрывалась над уровнем.

Пример 5. Валютная пара USDCHF.

1. Снова смотрим на открытие и видим продажи;
2. Несколько раз цена пыталась пробиться в точке 2, но все же осталась на месте и в точке 3 мы дошли до S1;
3. Вообще же реального пробоя уровня в точке 3 не было, так как цена задевала его только хвостами, а потом резко улетела далеко от уровня. Так что, возможно, кто-то пропустил бы такой сигнал, а кто-то выставил бы отложку;
4. Те, кто отложку выставили, заработали бы на взятии первой цели в точке 4, а второй ордер закрылся бы в безубытке;
5. Цена развернулась обратно, и мы забыли про эту пару до следующей недели.

Ну и последний пример, иллюстрирующий возможность работы по тем же правилам на более мелком периоде. Рассмотрим USDJPY на периоде М15 и дневные уровни Pivot.

1. В точке 1 день открылся ниже, значит оживаем продажи;
2. В точке 2 был пробит уровень, а в точке 3 уже достигнута первая цель;
3. Спустя какое-то время мы взяли и вторую цель.

Единственное, на что стоит обратить внимание при работе на небольших периодах – пробои уровней очень часто происходят без откатов, резкими движениями, которые сложно догнать. Установка отложенного ордера просто за уровень, пока цена его не пробила, повышает количество убыточных сделок. Поэтому тут нужна определенная практика и начинать работать по этой системе стоит с периода Н1, а может даже и выше.

Заключение

Пивот точки – это техника, используемая профессиональными трейдерами и маркет-мейкерами. Она позволяет определить точки входа и выхода для сегодняшней сессии, основываясь на результатах дня предыдущего. Пивоты могут быть чрезвычайно полезны в форекс-трейдинге, поскольку многие валютные пары хорошо уважают эти уровни.

Простота использования пивотов, безусловно, делает их полезным инструментом торговли, который стоит иметь на вооружении. Научитесь использовать уровни пивотов совместно с другими инструментами технического анализа, такими, например, как японские свечи, пересечения линий индикаторов MACD, пересечения скользящих средних, уровни перекупленности/перепроданности стохастика.

Удачи и до новых встреч!

P.S. также вы можете рассчитать Пивоты онлайн с помощью Pivot Калькулятора на нашем сайте.

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/indikator-pivot-points-pivot-urovni-i-ego-razvorotnye-tochki-polnoe-rukovodstvo/

Источник https://forex-method.ru/indikatory-pivot-urovney-dlya-mt4-kotorye-mozhno-skachat-besplatno

Источник https://tlap.com/pivot-points-na-foreks/